【엑셀과 SAS함수】 MDURATION 함수

o MDURATION 함수

 

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목 적 : 

MDURATION 함수는 가정된 액면가 $100에 대한 유가 증권의 수정된 Macauley 듀레이션을 반환한다. 

 

문 법

- 엑 셀 : MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) - SAS  : mduration_slk 사용자 정의 함수              FINANCE 함수의 MDURATION 인수

범 주 : 재무 함수

 

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관련 함수

함수명	함수내용
CUMIPMT	주어진 기간 중에 납입하는 대출금 이자의 누계액을 계산한다.
DURATION	정기적으로 이자를 지급하는 유가 증권의 연간 듀레이션을 반환한다.
INTRATE	완전 투자한 유가 증권의 이자율을 반환한다.
MDURATION	가정된 액면가 $100에 대한 유가 증권의 수정된 Macauley 듀레이션을 반환한다.
ODDFPRICE	첫 이수 기간이 경상 이수 기간과 다른 유가 증권의 액면가 $100당 가격을 반환한다.
ODDLYIELD	마지막 이수 기간이 경상 이수 기간과 다른 유가 증권의 수익률을 반환한다.
PRICE	정기적으로 이자를 지급하는 유가 증권의 액면가 $100당 가격을 반환한다.
TBILLEQ	정부 발행 국채에 대해 채권에 해당하는 수익률을 반환한다.
TBILLYIELD	국채의 수익률을 반환한다.
YIELDMAT	만기 시 이자를 지급하는 유가 증권의 연 수익률을 반환한다.

 

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예 제

다음 예제는 MDURATION_SLK 함수와 FINANCE 함수의 MDURATION 인수를 사용하여서 사용자가 지정한 채권에 대한 수정된 듀레이션을 반환한다.

SAS Program

OPTIONS CMPLIB=(SASHELP.SLKWXL);

DATA MDURATION;
     A2 = MDY(1,1,2008); * 결산일.;
     A3 = MDY(1,1,2016); * 만기일.;
     A4 = 0.08;        * 이자율.;
     A5 = 0.09;        * 수익률.;
     A6 = 2;             * frequency는 연간 이자 지급 횟수.(여기서는 반년에 한 번을 지정);
     A7 = 1;             * 날짜 계산 기준 : 실제/실제 기준;

     * 지정된 조건의 채권에 대한 수정된 듀레이션을 반환.;
     VAR1 = mduration_slk(A2,A3,A4,A5,A6,A7);
     VAR2 = FINANCE('MDURATION',A2,A3,A4,A5,A6,A7);
     
     PUT VAR1= VAR2=;
RUN;

 

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엑셀(EXCEL)과 SAS 함수(SAS Function) 비교 리스트 링크

 

SAS 함수(SAS Function) 리스트 링크